OTC rinka ir banko rizika nutylėjimą makroekonominės aplinkos

OTC rinka yra svarbus segmentas bankų veiklą, ypač makroekonominiu lygiu. Taip pat grynųjų pinigų rinkoje, tai yra sudėtingas įvairių veiksnių struktūra, pagal kurią bankroto rizikos atsiradimas yra gana didelis. Kai imituoti ir studijuoja koreliacijas turimų nutylėjimą nominalios vertės banko turto tarptautinėje praktikoje vertinant įsipareigojimų nevykdymo plačiai naudojamas metodas portfelio akimirkų, kuris yra žinomas kaip turto vertės metodą tikimybę. Be to, jis gali būti naudojamas ir maksimalaus tikėtinumo (maksimalus tikimybė metodas) metodas.

OTC rinka ir jos funkcijos, manoma, kad dėl metinio įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė informacija reikalinga taip nustatymo:

1. komercinių bankų skaičius kiekvieno kalendorinių metų reikalingiems laikotarpio pradžioje;

2. komercinių bankų, kuriems būdingas įsipareigojimų nevykdymo, ty vėliau likvidavimą dėl aukštosios teismų likviduoti komercinio banko sustabdyti ar panaikinti licenciją, susijusią su vėlesniais likvidavimo sprendimais, taip pat paduoti į teismą ieškinį dėl pripažinimo bankrutavusios banko tiesų skaičius.

Į laikotarpiu netesybų normas komercinių bankų t skaičiavimas yra lygus numatytuosius numerį, padalinus iš didžiausio skaičiaus nutylėjimą, ir yra apibrėžiamas pagal formulę:

(Ar {DT-1)) / 2 _ Ar (Ar-L) P (Ne (NT-1)) / 2 "Ne (NT-1) p 106L,

kur: p2av - metinė įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė bet vieno komercinio banko sistemą. Tuo pačiu metu mes pašalinti vidinių ir išorinių veiksnių funkcionavimo komercinių bankų sistemos įtaką ir atsižvelgti tik į poveikį veiksnys, kuris atspindi bankų, kurie pasižymi įsipareigojimų nevykdymo tuo, skaičių; Dt- elementų, kurie buvo priskirtas numatytąją būseną už pasirinktą laikotarpį t, skaičius; NT - skaičius veikiančių bankų per pasirinktą laikotarpį t; t - vienų kalendorinių metų intervalas.

Metinė tikimybė numatytąsias vertes, turėtų būti lyginama su pasirinktu parametrus makro aplinkų (pvz, o tai reiškia ne biržos rinkos ar įmonių rinkos vertybiniai popieriai) , siekiant nustatyti tiesinės regresijos funkcijos egzistavimą. Tokio priklausomybės buvimas bus įrodyti šią hipotezę apie faktinį buvimą bendravimo tarp komercinių bankų ir vykstančių pokyčių šioje terpėje ir vėliau uždarymo, remiantis pastatytas tiesinė regresijos lygtis prognozuoti taip pat bus pakeisti pasirinktus makroekonominiais rodikliais, nemoki hipotetiškai keičiant komercinių bankų sumą.

Koreliacijos tarp metinė tikimybė Numatyta ir makro terpėje laipsnis apibūdina koreliacijos koeficientas, jei ji yra lygus arba nuo -1 iki +1, tai yra įmanoma, kad kalbama apie tiesinės regresijos santykių tarp dviejų eilių diskretinių duomenų diapazone.

Makroekonominė aplinka valstybės gali būti būdingas begalinis parametrų skaičiaus, bet dabar mes esame suinteresuoti tik tose tiesinės regresijos priklausomybės nuo metinės įsipareigojimų nevykdymo tikimybė, mes galime įrodyti, kad eksperimento grynumo. Reikėtų pažymėti, kad dauguma ekonominių rodiklių gali turėti koreliacijos santykį su metine įsipareigojimų nevykdymo tikimybė, tačiau ne biržos rinkos yra sukurta tokiu būdu, kad toks ryšys yra asocialių, ir todėl jos buvimas gali būti subjektyvus.

Ši analizė rodo, kad tarp tokios priemonės, kaip metinės įsipareigojimų nevykdymo tikimybė bei makroekonominės aplinkos, yra aiškiai išreikštas priežastinį ryšį. Taigi, komercinių bankų uždarymo dėl to, kad užsienio valiutos atsargų mažėjimas, dedamas kredito įstaigų ir kitose šalyse, kuris neigiamai veikia investicinį poziciją ir veda prie grynųjų vidaus kredito dydžio vyriausybei padidėjimas.