Koreliacija valiutų poros tarpusavyje

Turtas, naudojamas prekybai finansų rinkos turi esminį ryšį. Tai geriausiai matyti prekybininkus apie "Forex" ir kitų finansų rinkose. Turtas, kurie patenka į prekybos langą, pakartokite judesį tarpusavyje. Su iš darbo rinkos pablogėjimo euro su eurais naujienų / USD kris kainos, ir už ją, ir GBP / USD, tačiau mažesniu laipsniu. JK, nors balsavo už pasitraukimą iš ES, bet vis dar labai priklausoma nuo jos.

apibrėžimas

Koreliacija - terminas, reiškiantis pokyčių tarp duomenų rinkinių tendenciją. Pokyčiai vienoje rinkoje įtakos kito judėjimo dinamiką. Todėl prekybininkai dažnai naudoja valiutų porų koreliacijos rodiklis per prekyboje.

tipai

Iš valiutos porų koreliacijos juda ir tiesiai. Pirmoji suteikia tikslesnius rezultatus. Jeigu jie abu yra tiesiogiai koreliacijos atakos sinchroniškai, ir su atbulinės eigos - į priešingas puses.

Apsvarstykite dėl prekybos tarp dviejų valiutų poromis Pavyzdžiui situaciją: USD / CHF ir EUR / USD. Prekybininkas parduoda priemonė USD / CHF. Jei techninės analizės rezultatai parodys, kad tarp šių dviejų priemonių yra tiesioginis ryšys, tai galima atidaryti pozicijas skirtingomis kryptimis. Žinios apie santykius sumažina atsitiktinių signalų sumą. Bet patikimus rezultatus galima pasiekti tik dirbant su dideliais duomenų rinkiniais. Stumdomas arba atvirkštinė koreliacija valiutos porų pasireiškia metu perėjo duomenų rinkinį. Judesiai USD / CHF šiandien atspindi pora EUR / USD ateityje judėjimą. Išsamesnė informacija, tuo lengviau yra sukurti ant strategiją.

duomenų analizė

Apskaičiuokite valiutų porų koreliaciją, galite naudoti specialią programą parsisiųsti iš interneto, arba Excel. Built-in "CORREL" atspindi ryšį tarp dviejų duomenų rinkinių. Siekiant nustatyti tiesioginį ryšį, būtina naudoti duomenis, gautus iš vienos laiką (pvz, 2013) ir atbulinės eigos - kitoks (2013 ir 2014). Pirmuoju atveju parametro reikšmė turėtų būti artimas "1", ir antra - į "-1". Indekso vertė yra lygi "0" rodo duomenų ryšių nebuvimą.

Santykiai nėra pastovus, nes rinkos pokyčius. Sunkiau rasti atvirkštinę koreliaciją. Pavyzdžiui, aukso kaina dažnai sukelia GBP / USD. Šio pora santykiai turi remtis beveik už kiekvieną prekybos dieną. Kai poros juda skirtingomis kryptimis, kitas - vieno, bet su uždelsimu, o kiti - kopijavimo tarpusavyje visiškai. Sekti vairavimo dinamika geriau kartą per mėnesį ar ketvirtį.

Koreliacijos naudojimas

Prekybininkai stenkitės produktus, kurie yra toje pačioje laiko intervalo pusiausvyros viena su kita. Pavyzdžiui, prekybininkas nusprendžia dirbti su poros USD / CHF ir EUR / USD, su nustatytu atvirkštinis ryšys. Kai USD / CHF, pradės kristi kainos, EUR / USD pakils.

Nuo tokių derinių, turėtų būti atsisakyta. Prieaugis kilęs iš pirmosios dalies, negali padengti nuostolius. Prekybos strategija turėtų būti grindžiama duomenų serijos su tiesioginio ryšio.

Finansų rinkose, yra keletas valiutos, kurios turi tiesioginį ryšį su doleriu: AUD / USD, GBP / USD NZD / USD ir EUR / USD. Stebėti tarpusavio valiutų porų santykius padeda sumažinti nuostolius ir nukreipti į kitą turtą investicijas terminuotųjų riziką.

Strategija valiutų porų koreliacijos

Gralis finansų rinkoje neegzistuoja. Nėra strategija nebus pelninga nuosekliai. Net jeigu jis yra pagrįstas valiutų porų koreliacijos. Bet per trumpą laiką su prekyba, remiantis tiesioginis ryšys gali būti. Tiesiog reikia rasti turtą su aukšto laipsnio koreliacija (0,8) per pastaruosius metus. Iš pora esmė yra prekybos ta valiuta porų per koreliacijos rodiklis rasti maksimalaus nuokrypio kainų tašką, parduoti brangiau turtą ir pirkti pigus.

Privalumai strategija

Pagrindinis privalumas strategijos poros prekybos - tai apkrovos nebuvimas indėlio. Praradimas viena iš koreliuotiems porų sutampa pelnas iš kito. Ši strategija taip pat vadinamas apsidraudimo, nes antroji operacija atidaryta opozicija pirmas.

Antras privalumas - ne fundamentiniams ar techninės analizės poreikis. Jis yra tik reikia nustatyti didžiausias skirtumas poras ir negali būti išsiblaškęs chaotiško judėjimo kainas. Bet tai yra tas pats ir pagrindinis neigiamas strategija. Tarp valiutų porų koreliacijos nebus trukti amžinai. Norėdami nustatyti, jos trukmė yra neįmanoma.

valiutos poros koreliacijos rodiklis MT4

Prekyba "Forex" paprastai daroma per specialų platforma. Dažniausiai jis yra MT4, MT5 mažiau. Dirbti nuo pasirinkto ant platformos specialus indikatorius nustatyti, kuris paaštrina grafika valiutų poromis vienas prieš kitą strategiją.

Specialiai prekybos prekybos pora gali būti naudojamas OverLayChart indikatorius. Su juo galima nustatyti iš grafikų koreliavo valiutų poromis. Veikimo principas yra toks. Ant platformos norite atidaryti bet kokio turto, pavyzdžiui, EUR / USD grafiką ir pridėti OverLayChart. Nustatymų lange turėtų būti nustatytas parametro pavadinimą SubSymbol koreliuoja turtą, pavyzdžiui, GBP / USD, ir pasirinkite spalvų juostas antrojo turtu. Jei tarp parametrų santykiai turi būti panaikintas, lango rodymo nustatymai Veidrodinis variantas turėtų nustatyti tiesa, ir jei linijos - klaidinga.

Paleidus ekranas viename lange bus rodomas, kai dviejų grafikos vietoj vieno. Galite dirbti su jais taip pat, kaip su įprastu grafiku: keisti spalvą, terminų, taikymo sritį.

Scenarijus prekybos

Norėdami padėti prekybininkams, išskyrus rodikliai taip pat gali būti naudojamas patarėjus ir scenarijus. Dirbti anksčiau aptartas strategijos gali būti naudojamas koreliacijos scenarijų, su kuria lengvai rasti įrankiai tarpusavyje susiję. turėtų būti nustatytas nustatymai:

• Pradžios laikas - laikotarpis, kurio metu programoje bus surasti koreliuotiems priemones.
• Rangas - tipo santykiai.

Jei tarp turto jums reikia rasti tiesioginį ryšį, programa apskaičiuos Pearson koeficientas. Nustatyti grįžtamojo ryšio koeficientą Ietininkas koreliacija yra skaičiuojamas. Silpnesnioji santykiai, tuo arčiau indekso reikšmė "0".

Paleidus programą paiešką santykiai yra per visus nurodyta "Market Watch" priemones. proceso metu pati galima pamatyti kairėje ekrano kampe. Kai valiutų porų koreliacijos tarpusavyje yra nustatyta, jie bus įrašyti į terminalo žurnale. Net jei jo darbas yra pertraukiamas, įrašymas bus toliau. suformuota Correlations.txt failą, kuris rodo rezultatus užbaigus. Prieš paleidžiant scenarijų atsisiųsti citatos istoriją visų turto, kuris bus analizuojami.

prekybos algoritmą

Kaip strategijos dėl valiutų poromis naudojami praktikoje koreliacija? Pirmas dalykas, ką jums reikia nuspręsti sudaryti sandorį, kuris rastas ant poros, kad padidinti prieštarauja tarpusavyje diagramą, ir suskaičiuoti taškų skirtumų skaičių. Toliau, jums reikia siekiant nustatyti šių nuokrypių vidurkį. Ant jų bus skaičiuojamas valiutos porų koreliaciją. Pavyzdžiui, vidutinė dispersija turtas yra 80 taškų. Tai reiškia, kad kitą prekyba reikės atidaryti kai skirtumas siekia 70-80 punktus.

Niekas negali prognozuoti būsimą judėjimą rinkoje. Aukščiau preliminari analizė, siekiant išvengti prarasti prekiauja.

Šios taisyklės prekyba. Patekęs į paskaičiuotos skirtumai reikia atidaryti tik du sandorius. Brangesnis turtas (vienas, kad yra virš grafiko) turi būti parduodami ir pigiau - pirkti. Exit prekiauja reikalingi kartą tvarkaraščius susikerta nulinio taško.

Ši strategija gali būti taikomas laikotarpiais nuo 5 minučių iki vienos valandos. Kuo didesnis laiko skirtumas, tuo mažesnis signalas, o tuo didesnė vieno sandorio pelnas.

draudimas

Ši prekybos strategija remiasi valiutų porų koreliacijos nėra numatyti langelio nuostolius arba imtis pelno naudojimui. Bet jūs galite apsisaugoti nuo nuostolių dar neatitikimų naudojant laukiančius užsakymus. Pavyzdžiui, prekybininkas atidarė poziciją pirkti EUR / USD pasiekus 80 taškų skirtumą. Preliminari rezultatų analizė parodė, kad didžiausias skirtumas tarp porų buvo 110 taškai. Todėl, galite iš karto pradėti laukiantį užsakymą už turto pardavimo, kai 100 taškų skirtumas. Tas pats turi būti daroma atsižvelgiant į pigesnės pora. Atviras patvirtinate, pirkti turtą, kai 100 taškų skirtumas.

Koreliacija parinkčių prekybos

Ši prekybos rūšis yra labai panašus į "Forex", bet turi savo charakteristikas.

Jei koreliacijos koeficientas yra artimas "+1", tada viena kryptimi sandoris negali įeiti. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, rinkos prekybininkas atveju gaus dvigubą nuostolį. Jei reikšmė yra "1" koeficientai, tuomet sandoris neturėtų būti atvira įvairių krypčių dėl tos pačios priežasties. turėtų būti naudojamos funkcijos prekyba koreliacijas gera. Tai yra, tam, kad apsidraustų riziką sudaryti pagal kelių kryptinių pozicijų sandorį su teigiama koreliacija. Net jei vienas įrankis atneš nuostolių, antroji užtikrina produkcijos pelningai.

Pavyzdys: prekybininkas yra sudaręs sandorį pirkti AUD / USD. Kaina pradėjo mažėti. Tokiu atveju būtina sandėrį ant koreliuotajai pora NZD / USD parduoti. Įgyti antrą aktyvų nuostoliams dengti iš pirmųjų.

Dvejetainiai parinktys yra grindžiama valiutų porų koreliacijos turi savo charakteristikas. Priešingai nei "Forex" ant jų negalima nustatyti laukiantį užsakymą. Tai reiškia, kad reikės laikytis Internetinėje režimu pakeitimus ir rankiniu būdu sustabdyti sandorį.

Antrasis bruožas prekybos ateina pirmiausia. Kai atidarote sandorį dvejetainiai variantų turi nedelsiant nurodyti savo terminus. Todėl būtina atlikti preliminarų bandymai prekybos strategiją ant demo sąskaitą ar istorijos diagramas.

prekybos turtas

Jūs galite rasti internete, kuri rodo apskaičiuotas koreliacijos reikšmes visų populiarių priemonių lentelę. Tarp valiutų poromis koeficiento arti "1", yra matyti AUD / USD ir AUD / NZD, AUD / JPY, AUD / CHF, AUD / CAD ir AUD / SGD ir AUD / USD, NZD, / USD, GBP / USD ir EUR / USD ir T. d. visas turtas yra susijęs, kuriame pirmoji arba antroji vieta yra ta pati valiuta.

Tarp prekių teigiama koreliacija pastebima energijos (naftos ir dujų) bei metalų (aukso ir sidabro). Kalbant apie akcijas, šis principas yra taikomas vertybinių popierių bendrovių vienos šakos (pavyzdžiui, IBM ir "Microsoft").

išvada

Koreliacija valiutų poros atsiranda, kai judėjimas yra tarpusavyje turtas. Jis gali būti vienakryptis, įvairiomis kryptimis arba lygiagrečiai. Tokių kainų pokyčių pagrindas yra ekonominis aiškinimas. Be prekybos finansų rinkose, koreliacija gali būti naudojamas ieškoti įrašų sandorio ir išėjimo.

Strategijos, kuri yra grindžiama koreliacijos esmė yra tokia: viena-way turtas turi sudaryti sandorius skirtingomis kryptimis, o skirtingomis kryptimis - viena. Tik tokiu būdu galima išvengti dvigubo nuostolių ir pelno.

Apsidraudimo nebūtinai naudoti, tačiau reikia žinoti, iš pagrindinių taisyklių prekyba turi kiekvienas prekybininkas.